کد متلب بهینه سازی استوار سبد سهام

بهینه سازی سبد سهام یکی از مسائل شناخته شده و بسیار مهم در حوزه سرمایه گذاری و مدیریت مالی می باشد. در این مسئله هدف یافتن گزینه های ایده آل برای سرمایه گذاری می باشد که سود حاصل از آن را حداکثر کرده و ریسک سرمایه گذاری را حداقل کند. به این مسئله اصلاحا بهینه سازی پوتفوی می گویند. بهینه سازی پورتفوی در زمینه های انتخاب پروژه، انتخاب سبد محصول و نیز انتخاب شرکت های سرمایه گذاری نیز کاربرد پیدا کرده است. مسئله بهینه سازی پرتفوی با ریاضی همراه است. اولین مدل ریاضی توسط مارکوئیز در دهه 1980 ارائه شده است. به این مدل های ریاضی، رویکرد نوین در زمینه سرمایه گذاری گفته می شود.

از طرفی، داده های مورد استفاده در زمینه بهینه سازی سبد سهام مدام در حال تغییر و نوسان است و این تغییر و نوسان تصمیم بهینه این مسئله را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. به همین دلیل لازم است عدم قطعیت در مدل های ریاضی مربوطه بهینه سازی سبد سهام لحاظ شود. یکی از رویکرد های جدید بهینه سازی، بهینه سازی استوار می باشد. این رویکرد قابلیت حل مدل های ریاضی مختلف از جمله مدل بهینه سازی سبد سهام در شرایط عدم قطعیت را دارد.

بسیاری از دانشجویان در پیاده سازی روش بهینه سازی استوار دچار مشکل هستند. به همین دلیل گروه شاپ متلب، نمونه کد متلب بهینه سازی استوار سبد سهام به همراه مقاله کمکی در این زمینه را به صورت رایگان در اختیار علاقه مندان و محققان این حوزه قرار داده است.

جهت دریافت فایل کد متلب بهینه سازی استوار سبد سهام روی لینک زیر کلیک کنید