دانلود رایگان کد متلب بهینه سازی سبد سهام با مدل مارکوئیتز

آمار و ارقام بیانگر این است که در کشورهای پیشرفته اکثر سرمایه گذاری ها از طریق بازارهای مالی(بورس) انجام می پذیرد. از عمده ترین مشکلات کشورهای در حال توسعه و از جمله کشور ایران، نبود مسیر و زیرساخت مناسب برای سرمایه های افراد و سازمان ها است. مشارکت فعال افراد جامعه در بورس متضمن حیات بازار سرمایه است. عمده مسئله سرمایه گذاران در این بازارها، انتخاب اوراق بهادار مناسب برای سرمایه گذاری و تشکیل سبد سهام می باشد.

بورسی پویا، به عنوان یکی از اصلی ترین ارگان توسعه اقتصاد ملی به شمار می آید. عمده ترین مساله در رابطه با سرمایه گذاری در بورس انتخاب مناسب ترین اوراق برای سرمایه گذاری و تشکیل سبدی از سهام است که بهینه باشد سبد سهام را بهینه سازی پرتفوی نیز گویند.

تئوری پرتفوی مدرن اولین بار توسط مارکویتز معرفی شد(مارکوئیتز 1952). اهمیت این تئوری که به مدل میانگین- واریانس نیز معروف می باشد به حدی بود که جایزه نوبل اقتصاد را برای مارکویتز به همراه داشت. حال بعد از گذشت سال ها این تئوری همچنان جایگاه خود را در زمینه مسائل انتخاب پرتفوی حفظ کرده است. در بازار سرمایه گذاری، طیف وسیعی از دارایی ها وجود دارند که دارای درجات کیفیت متفاوتی هستند و از کیفیت بد تا خوب متغیر می باشند. با توجه به عدم تقارن اطلاعاتی، انتخاب دارایی های با کیفیت خوب(دارایی های با ارزش)، در عمل با دشواری های خاصی همراه است. مدل میانگین- واریانس مارکویتز به ترکیب مطلوب اوراق بهادار می پردازد یه نحوی که ریسک آن پرتفوی در ازای بازده معین به حداقل برسد.

جهت درک بهتر مسئله بهینه سازی سبد سهام و نیز نحوه پیاده سازی آن در محیط متلب، کد متلب بهینه سازی سبد سهام با مدل مارکوئیتز به صورت رایگان در اختیار محققین قرار گرفته است. جهت دانلود روی لینک زیر کلیک کنید