بهینه سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم ژنتیک چند هدفه به همراه گزارش

در این محصول به منظور بهینه سازی سبد سهام دو هدفه( بیشینه کردن سود سرمایه گذاری و کمینه کردن ریسک بازدهی) از مدل مارکوئیتر استفاده شده است. و با استفاده از داده های اخذ شده از سازمان بورس در سال 1391 و پیاده سازی الگوریتم ژنتیک برای آن، بهترین سبد سهام ممکن معرفی شده است.در این محصول توضیحات لازم و دیتای استفاده شده نیز موجود می باشد .

سبد سهام یا پُرتفُوی (به فرانسوی: Portefeuille) ترکیبی مناسب از سهام یا سایر دارایی‌ها است، که یک سرمایه‌گذار آنها را خریداری کرده است. هدف از تشکیل سبد سهام، تقسیم کردن ریسک سرمایه‌گذاری بین چند سهم است؛ بدین ترتیب، سود یک سهم می‌تواند ضرر سهام دیگر را جبران کند. یک ضرب‌المثل معروف می‌گوید: «همه تخم‌مرغ‌ها را در یک سبد نگذارید.»، چرا که ریسک شکستن سبد، باعث نابودی همه تخم‌مرغ‌ها خواهد شد.

ارزش پرتفوی

به ارزش مالی و نقدی پرتفوی هر شخص حقیقی یا حقوقی، ارزش پرتفوی گویند. برای قیمت گذاری شرکت‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، مهم‌ترین عامل ارزش پرتفوی این شرکت هاست.

مدیریت

پرتفوی به منظور کاهش ریسک و به صورتی انتخاب می‌شود تا در شرایط عادی احتمال کاهش بازده همه دارائیها (شامل سهام‌های خریداری شده) نزدیک به صفر باشد. پرتفوی می‌تواند متعلق به شخصیت حقیقی و یا حقوقی باشد.

در میانه دهه هشتاد در بورس ایران، بزرگ‌ترین پرتفوی افراد حقیقی متعلق به رسول گنجی بود که مجموع دارائی‌های این پرتفوی به مبلغی بالغ بر ۲ میلیارد دلار می‌رسید.